寄付(よりつき)戦略を全てお見せします!コロナショックもなんのその!これをやるだけであなたも小金持ち!?

最近は、個人投資家の方でも過去の株価データなどを容易に取得できる時代になりました。
従って、皆様も独自の投資戦略を、バックテストを行う事によって、日々研究されていることでしょう。

私自身も過去、証券会社においてトレーディング業務を行ってきた背景もあることから、客観的データのみを使ったアルゴリズム的な投資戦略を日々探すことが習慣となっています。

今日はそんな中でも、私が以前より研究している、最も単純で意外な盲点をついた投資戦略をご紹介したいと思います。

その名も「寄付(よりつき)戦略」です。どうぞ、ご参考にしていただければと思います。


戦略の概要

  • 投資対象:日経ミニ先物 第一限月
  • 投資手法:週初の寄付時点で成行買いを行うと同時に、その約定値から、予め設定した利鞘分だけ上乗せした価格で売り指値を入れる。(例:設定した利鞘が10円の場合は、始値が20,000円の時、20,010で売り指値を持つ)
  • ロスカット:週の最終営業日の終値において成行で売却。


検証期間

  • 2019年1月4日の週から、合計79週で検証。


検証結果

下表をご覧ください。
予め設定する利鞘を、5円刻みで100円までに設定した場合の、それぞれのパフォーマンスを表しています。

そして、横軸を設定利鞘【円】、縦軸を損益【円】として、上の結果を分かりやすくグラフにしたものが下図になります。

これらから判断するに、55円~70円に利鞘を設定すると、利益を最大化することができることが見て取れます。日経平均の水準にもよりますが、例えば20,000円と考えるならば、約15%~19%のリターンを得られたことになります。

但し、その際の勝率は約90%です。高いか低いかで言えば、十分高い勝率です。ほぼ負けないことになりますが、10%の確率で負けた時に、ロスカット手法が大事になってきます。
今回の検証では1週間でロスカットするという方法を取っていますが、その他試してみる余地はあるでしょう。

一方、どうしても勝率をもっと高めたいという方は、利鞘を低く設定すれば良いかと思われます。
例えば、5円に設定すれば、パフォーマンス上の勝率は100%になります。但し、リターンとしては約2%まで落ちてしまいますので、どちらが良いかの話になるかと思います。

もうひとつの特徴としては、コロナショックの中でも安定的に利益を稼ぐことができた点です。
利鞘を大きく設定すると、1週間で3,855円もの損失を出してしまうケースがありましたが、低い利鞘に設定しておけば回避できていたようです。
そういった面でも、欲張らずに低めの利鞘で着実に稼ぐことが大事かと思います。


(eワラント証券 マーケティング部ヴァイスプレジデント 吉野 真太郎)

※本稿は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。本稿の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。